Thứ tư 02/07/2025 07:35
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Cần thanh tra lại hệ số CAR của các ngân hàng áp dụng Thông tư 41

12/10/2020 00:00
Từ 1/1/2020, Thông tư 41/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tương đương Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, có hiệu lực. Thông tư này áp dụng với ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàn

  • Một số nhà kinh doanh đang tham vọng đưa được khách du lịch lũ lượt kéo đến nghỉ dưỡng tại Condotel để sinh lời khủng dường như là điều không tưởng.

    Tại: TS. Nguyễn Trí Hiếu: "Cocobay Đà Nẵng đơn phương hủy cam kết 12% là không hợp pháp"

  • Từ nay đến cuối năm giá vàng thế giới vẫn có khả năng tăng, khoảng 5%, tương đương mốc 1.620 USD

    Tại: Vàng lại tăng giá, có nên mua vàng lúc này?

Thông tư yêu cầu các TCTD phải đạt tỷ lệ an toàn vốn thấp nhất là 8%, thấp hơn mức 9% của Thông tư 13/2010, nhưng yêu cầu khắt khe hơn về đánh giá tài sản rủi ro theo chuẩn Basel II.

Người Đồng Hành đã phỏng vấn chuyên gia tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu xoay quanh quá trình triển khai Thông tư 41/2016 và định hướng Basel II của ngành ngân hàng.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Cần thanh tra lại hệ số CAR của các ngân hàng áp dụng Thông tư 41 - Ảnh 1.

Chuyên gia tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Ảnh: VNF

- Theo dõi quá trình triển khai Thông tư 41/2016 và Basel II, ông nhìn nhận việc triển khai của các ngân hàng hiện như thế nào?

Hiện nay có 18 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận áp dụng Thông tư 41. Văn bản này yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% với các TCTD, đây là một trong 3 trụ cột của hiệp ước Basel II.

Dù được chấp thuận nhưng kết quả áp dụng như thế nào thì cần phải thanh tra và có sự giám sát của NHNN chứ không phải họ đã áp dụng Thông tư 41 rồi thì sau đó tiêu chí tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn trên 8%. Sau khi áp dụng các ngân hàng sẽ vẫn cần bảo đảm vốn khi tăng trưởng tín dụng để giữ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Đây mới là vấn đề quan trọng, còn họ áp dụng được rồi thì mới chỉ là khởi đầu thôi.

Mặt khác, Thông tư 41 mới chỉ là một phần của Basel II, không phải toàn bộ. Vì Basel II có 3 trụ cột, bên cạnh trụ cột đầu tiên, trụ cột thứ hai là đáp ứng quy trình nội bộ để kiểm soát rủi ro và trụ cột thứ 3 là tất cả thông tin phải minh bạch.

Thông tư 41 áp dụng năm 2020 là bước đầu, thành ra không thể nói 18 ngân hàng đó đã áp dụng được basel II. Chỉ duy nhất VIB vừa qua công bố thực hiện được 3 trụ cột thì có thể đạt Basel II nâng cao, còn những ngân hàng còn lại chỉ áp dụng thông tư 41 chứ không phải Basel II.

Ngoài 18 ngân hàng, phần còn lại cũng chưa có khả năng để áp dụng hiệp ước Basel II.

- Vì sao ban hành năm 2016 nhưng NHNN để thời gian hiệu lực của Thông tư 41 từ đầu năm 2020, 3 năm sau khi công bố?

- Tháng 12/2016, khi Thông tư 41 ra đời thì ngày hiệu lực là 1/1/2020, các ngân hàng thông báo được áp dụng vừa qua đã đi đúng lộ trình.

NHNN cho thời gian 3 năm vì để thực hiện Thông tư 41 đòi hỏi rất nhiều thay đổi về bộ máy, tổ chức, quản lý rủi ro, đánh giá rủi ro cho tín dụng, rủi ro cho thị trường, rủi ro cho nghiệp vụ. Những thay đổi trong cách tính như vậy không dễ dàng.

Các ngân hàng phải tìm lại số liệu quá khứ vì trong cách tính đó có yếu tố xác suất vỡ nợ của khách hàng. Cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm quá khứ của ngân hàng, nên họ phải thu thập dữ liệu, và phân tách. Công đoạn này tương đối phức tạp. Đây cũng là vấn đề khúc mắc lớn nhất với các ngân hàng khi chuyển đổi lên Basel II.

Thông tư 41 quy định nhiều ngạch số cho các loại nợ bao gồm nợ bất động sản, nợ tiêu dùng… Ngân hàng phải phân tích cả danh mục cho vay của họ và chia theo quy định của thông tư để áp dụng hệ số rủi ro. Cần nhiều yếu tố để tính xác suất vỡ nợ. Trước đó, nhiều ngân hàng không nhất quán trong cách phân loại nợ, vì thế việc thực hiện không dễ.

- Vốn và chi phí có phải là khó khăn của các ngân hàng khi chuyển đổi?

- Tăng vốn và chi phí là 2 vấn đề tiếp theo làm khó các ngân hàng. Sau khi thống kê lại hệ thống, thu thập dữ liệu và gán hệ số rủi ro, các nhà băng sẽ tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 với công thức tổng tài sản có gồm 3 phần tổng tài sản theo rủi ro tín dụng, theo rủi ro thị trường và theo rủi ro nghiệp vụ. Nếu tỷ lệ an toàn vốn không đạt tối thiểu 8%, họ phải bổ sung vốn.

Các ngân hàng phải tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, hoặc giữ lợi nhuận lại chia cổ tức bằng cổ phiếu. Đây là 2 cách mà các ngân hàng đang thực hiện trong những năm qua.

Mặt khác, nếu không thể tăng vốn với những cách trên, theo tôi các ngân hàng phải tiến hành sáp nhập vào với nhau để tạo nên ngân hàng mạnh hơn. Nếu không thể thực hiện đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu sau 1,2 năm thì họ phải áp dụng luật phá sản của ngân hàng, để Nhà nước cấp vốn hoặc chịu sự kiểm soát đặc biệt của NHNN.

Chi phí cũng là vấn đề với nhiều ngân hàng. Chi phí để chuyển đổi sang Basel II rất lớn và tùy thuộc vào quy mô mỗi ngân hàng và mức độ đầu tư công nghệ, nhân lực.

Với ngân hàng quy mô nhỏ, hoặc đã có hệ thống công nghệ tiên tiến, có hệ thống phân loại nợ tốt thì chi phí của họ sẽ thấp hơn các ngân hàng khác. Những ngân hàng công nghệ lạc hậu, và việc phân loại dữ liệu không nhất quán trong quá khứ, họ phải tìm lại sổ sách phân loại nợ, đầu tư công nghệ thông tin, về nhân lực, từ đó tổng thể chi phí chuyển đổi sẽ rất lớn. Không có con số cụ thể chung cho các ngân hàng và thường các nhà băng cũng không công bố thông tin này.

- Những ngân hàng chưa đạt Thông tư 41/2016 phải làm gì, thưa ông?

- Các nhà băng chưa được phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016 phải thực hiện từng bước, thu thập dữ liệu, tính toán lại hệ số an toàn vốn trên cơ sở tính tài sản có rủi ro về tín dụng, thị trường, nghiệp vụ. Căn cứ vào đó nhà băng sẽ xây dựng phương án tăng vốn, để đảm bảo tỷ lệ tối thiểu.

Mặt khác, trong Thông tư 22/2019, NHNN đã để mở cho các ngân hàng chưa thực hiện Thông tư 41/2016, nới thêm 3 năm để thực hiện (hạn chót đến hết năm 2022), bằng việc yêu cầu các đơn vị này gửi văn bản đến NHNN trước ngày 1/1/2020 nêu rõ lý do và giải pháp, lộ trình để đảm bảo tuân thủ Thông tư 41.

Tôi cho rằng NHNN đã cho các ngân hàng 3 năm chuẩn bị nhưng họ không làm được thì phải có biện pháp xử lý. Việc nới thời hạn thực hiện của một thông tư với một nhóm ngân hàng sẽ tạo tiền lệ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng đã có thời gian thực hiện, nếu họ không làm được thì phải xử lý một cách nghiêm túc hơn.

Theo Lê Hải

Bài liên quan
Tin bài khác
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vào năm 2027

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vào năm 2027

Doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh có thể nâng lên 400 triệu đồng. Các hộ có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 1 tỉ đồng sẽ dùng hóa đơn điện tử năm 2027.
Điện sạch cần được bảo vệ bằng chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán

Điện sạch cần được bảo vệ bằng chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán

Năng lượng tái tạo, với hai trụ cột là điện mặt trời và điện gió đang là xu hướng toàn cầu không thể đảo ngược. Tại Việt Nam, đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, mà còn là động lực thúc đẩy một nền kinh tế xanh, sạch và bền vững.
Doanh nghiệp Việt cần làm gì để ứng phó hiệu quả với các rào cản phi thuế quan ?

Doanh nghiệp Việt cần làm gì để ứng phó hiệu quả với các rào cản phi thuế quan ?

Dù hầu hết hàng hóa xuất khẩu sang thị trường ASEAN đều được hưởng ưu đãi với mức thuế quan 0%, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khi xuất khẩu nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng do vướng rào cản phi thuế quan.
Chính thức luật hóa cơ chế sandbox để thử nghiệm mô hình, công nghệ và chính sách mới

Chính thức luật hóa cơ chế sandbox để thử nghiệm mô hình, công nghệ và chính sách mới

Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), đánh dấu một bước chuyển thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tăng cường bảo hộ kết quả nghiên cứu. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.
“Chốt” thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

“Chốt” thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đặt tại hai thành phố trọng điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.
Gỡ "nút thắt" về rào cản phi thuế quan tạo lực đẩy cho doanh nghiệp ASEAN vươn xa

Gỡ "nút thắt" về rào cản phi thuế quan tạo lực đẩy cho doanh nghiệp ASEAN vươn xa

Gỡ rào cản phi thuế quan được đánh giá là giúp giảm chi phí giao dịch, thu hút đầu tư, tăng trưởng bền vững và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Xu hướng tiêu dùng mới thị trường Halal: Doanh nghiệp làm gì để thích nghi?

Xu hướng tiêu dùng mới thị trường Halal: Doanh nghiệp làm gì để thích nghi?

Mức chi tiêu và nhu cầu sử dụng các sản phẩm Halal có xu hướng ngày càng tăng, thúc đẩy tăng quy mô nền kinh tế Halal toàn cầu dự kiến đạt 3.200 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng thị trường bình quân hàng năm đạt 6,2%, nhưng tại sao doanh nghiệp Việt khó tiếp cận?
Định hướng ứng phó cho doanh nghiệp Việt trước chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

Định hướng ứng phó cho doanh nghiệp Việt trước chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

Trước sức ép từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt đang triển khai ba nhóm giải pháp chủ đạo nhằm giảm thiểu rủi ro và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn: giảm phụ thuộc thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động và tái định vị chiến lược thị trường.
Bộ Tài chính lên tiếng sau lùm xùm loại Sơn Hải khỏi dự án cao tốc

Bộ Tài chính lên tiếng sau lùm xùm loại Sơn Hải khỏi dự án cao tốc

Bộ Tài chính chỉ ra những bất thường trong vụ Tập đoàn Sơn Hải bị loại khỏi cao tốc TP.HCM - Chơn Thành. Nghi vấn minh bạch, hiệu quả trong đấu thầu lớn.
Trái phiếu xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero

Trái phiếu xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero

Thị trường trái phiếu xanh Việt Nam đang mở rộng mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 với nhiều thương vụ phát hành thành công và cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Mục tiêu trong “kỷ nguyên vươn mình”

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Mục tiêu trong “kỷ nguyên vươn mình”

Sáng ngày 26/6/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”. Đây là sự kiện nhằm phổ biến thông tin về Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cảnh báo “ve sầu thoát xác” trên sàn thương mại điện tử

Thứ trưởng Bộ Công Thương cảnh báo “ve sầu thoát xác” trên sàn thương mại điện tử

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển bùng nổ cả về quy mô giao dịch lẫn tốc độ lan tỏa, cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu đối diện với một nguy cơ mới – hiện tượng “ve sầu thoát xác”: các gian thương sau khi bị phát hiện và xử lý vi phạm đã nhanh chóng quay trở lại thị trường dưới danh nghĩa mới, tiếp tục hành vi sai trái.
Quốc hội thông qua Luật sửa 8 luật thuộc lĩnh vực tài chính, đầu tư: Tăng phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục đầu tư

Quốc hội thông qua Luật sửa 8 luật thuộc lĩnh vực tài chính, đầu tư: Tăng phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục đầu tư

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi 8 luật lớn, mở rộng phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, linh hoạt cơ chế PPP. Kỳ vọng lớn cho kinh tế bứt phá.
UBND cấp tỉnh được duyệt chủ trương sân bay, Nhà nước linh hoạt cùng PPP

UBND cấp tỉnh được duyệt chủ trương sân bay, Nhà nước linh hoạt cùng PPP

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật liên quan đến lĩnh vực tài chính – đầu tư, đáng chú ý là việc trao quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với nhiều nhóm dự án quy mô lớn, trong đó có cả sân bay.
Quốc hội tăng phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, địa phương

Quốc hội tăng phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, địa phương

Quốc hội thông qua Luật Ngân sách sửa đổi, tăng phân cấp cho Chính phủ, địa phương. Đây là bước đột phá nhằm chủ động điều hành, thúc đẩy phát triển và chống lãng phí.