Nợ xấu ngân hàng - kịch bản tiêu cực tiếp diễn và khó kiểm soát

Tại báo cáo gửi Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến cuối tháng 2/2023 là 2,91% (tăng so với mức 2,46% vào cuối năm 2016; mức 1,49% vào cuối năm 2021 và mức 2 % vào cuối năm 2022).

Nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) của các ngân hàng tại thời điểm cuối quý I/2023 đều tăng so với số đầu kỳ. Thống kê cho thấy 26 ngân hàng có hơn 167.923 tỷ đồng nợ xấu, tăng 24,18% so với số đầu kỳ (trong đó nợ nhóm 5 chỉ tăng hơn 3,05%). Các ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh trong quý I/2023 gồm: TPBank (+83,96%), MBBank (+68,02%), OCB (+51,4%), VIB (+46,69%), BIDV (+40,32%), ABBank (+35,25%), MSB (+33,76%), ACB (+31,47%), TCB (+30,13%)…

Nợ nhóm 3, 4, 5 tăng mạnh, trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng nhẹ 6,61%. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối quý I/2023 của các ngân hàng tăng bình quân lên đến gần 19% so với số đầu kỳ.

Theo ThS. Mạnh Thị Thu Hiền, khi nợ xấu gia tăng đồng nghĩa với nguồn vốn đầu tư sẽ bị đóng băng, không có khả năng thu hồi. Nguồn vốn cho vay không có khả năng thu hồi được thì khả năng thanh toán chắc chắn sẽ giảm. Khủng hoảng trong thanh toán chính là nguyên nhân dễ dẫn đến sự phá sản của các ngân hàng.

TS. Lê Bá Chí Nhân cũng nhận định, nợ xấu tăng cao sẽ ảnh hưởng liên ngân hàng và một số các lĩnh vực khác, thí dụ như vấn đề hiện nay là bất động sản đang có ảnh hưởng đến 11% GDP, đây là một trong những tác động lớn. "Khi nợ xấu tăng cao sẽ ảnh hưởng đến một số các lĩnh vực khác, thí dụ như vấn đề hiện nay là bất động sản đang có ảnh hưởng đến 11% GDP, đây là một trong những tác động lớn. Thứ hai, vấn đề những ngành nghề khác muốn phát hành trái phiếu để có dòng tiền sản xuất kinh doanh nhưng cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều từ những vấn đề đã xảy ra với tình trạng nợ trái phiếu không trả được của nhóm các doanh nghiệp bất động sản" - TS. Lê Bá Chí Nhân đánh giá.

Mới đây, tại Hội thảo “Vấn đề xử lý nợ xấu trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)”, ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch VNBA đánh giá chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại đang suy giảm, vấn đề kiểm soát nợ xấu gặp nhiều khó khăn.

“Mặc dù tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là một số khoản nợ về nguyên tắc đã trở thành nợ xấu song do được cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ. Cộng với đó là các khoản phải thu khó đòi, lãi dự thu phải thoái...”, ông Hùng nói.

Hiện việc thu hồi xử lý nợ xấu qua thanh lý tài sản bảo đảm đang rất chậm do thanh khoản thị trường bất động sản sụt giảm, tài sản rao bán dù giảm giá mạnh mà vẫn không tìm được người mua. Các ngân hàng kiên trì đấu giá các tài sản dù phải điều chỉnh giá rất nhiều lần, thậm chí phải “cắt lỗ” khoản nợ để sớm thu hồi vốn.

Trưởng phòng Khối Phân tích định chế tài chính thuộc FiinGroup Trần Kiều Oanh cho rằng, rủi ro đặc biệt hiện hữu và tăng lên xuất phát từ sự đóng băng của thị trường bất động sản, lĩnh vực đóng góp tới 21% dư nợ tín dụng của toàn hệ thống, chưa tính đến khoảng 4% dư nợ trái phiếu sở hữu ngoài hệ thống tín dụng. Nợ xấu liên quan đến bất động sản chiếm xấp xỉ 20% tổng quy mô nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng, nên sự suy yếu của thị trường bất động sản sẽ gây áp lực lên chất lượng tài sản của ngân hàng trong năm 2023.

Trước kịch bản nợ xấu gia tăng, nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho các khoản nợ xấu tiềm ẩn. Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, điển hình như Vietcombank, BIDV, VietinBank…

Theo nhận định của SSI, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với bài toán chất lượng tài sản trong thời gian tới, trong đó áp lực nợ xấu tăng và tăng trích lập dự phòng sẽ tương đối lớn. Theo Yuanta Việt Nam, nợ xấu 2023 sẽ tăng lên 1,65% (tăng 10 điểm cơ bản so 2022). Do đó, chi phí dự phòng sẽ tăng lên, nhất là tại các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) thấp.

Rõ ràng, năng lực quản trị rủi ro tín dụng, khả năng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu… sẽ là thước đo phân hóa bức tranh lợi nhuận của nhóm ngân hàng trong năm 2023. Nhất là khi nhiều bên nhìn nhận tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng có thể tăng nhẹ vào năm 2023, một phần do Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết hiệu lực.

P.V (t/h)